Simple view

Full metadata view

Authors

Statistics

Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market

thesis
Alternative title

Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona

Author
Sulima Anna
Reviewer
Capiński Marek

Palczewski Andrzej
Advisor
Palmowski Zbigniew
Institution
Jagiellonian University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Institute of Mathematics
Place
[Kraków]
Date of defence
2019-10-28
Pages
IV, 80
Keywords in Polish

procesy Ito-Markova

modele przełącznikowe

optymalna strategia

arbitraż

zupełność rynku

Keywords in English

Markov additive processes

Markov regime switching market

Markovian jump securities

asymptotic arbitrage

complete markets

Callnumber / Number
Dokt. 2019/232
Remarks

Bibliogr. s. 71-80

Language
English
Affiliation
Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematykipl
dc.contributor.advisorPalmowski, Zbigniewpl
dc.contributor.authorSulima, Anna - 104636 pl
dc.contributor.institutionJagiellonian University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Institute of Mathematicspl
dc.contributor.reviewerCapiński, Marekpl
dc.contributor.reviewerPalczewski, Andrzejpl
dc.date.accessioned2019-11-27T08:52:17Z
dc.date.available2019-11-27T08:52:17Z
dc.date.openaccess0
dc.date.submitted2019-10-28pl
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 71-80pl
dc.description.physicalIV, 80pl
dc.description.versionostateczna wersja autorska (postprint)
dc.identifier.callnumberDokt. 2019/232pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87990
dc.languageengpl
dc.place[Kraków]pl
dc.rightsCopyright*
dc.rights.licenceInna otwarta licencja
dc.rights.simpleviewWolny dostęp
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enMarkov additive processespl
dc.subject.enMarkov regime switching marketpl
dc.subject.enMarkovian jump securitiespl
dc.subject.enasymptotic arbitragepl
dc.subject.encomplete marketspl
dc.subject.plprocesy Ito-Markovapl
dc.subject.plmodele przełącznikowepl
dc.subject.ploptymalna strategiapl
dc.subject.plarbitrażpl
dc.subject.plzupełność rynkupl
dc.titleOptimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton marketpl
dc.title.alternativeOptymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martonapl
dc.typeThesispl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki
dc.contributor.advisorpl
Palmowski, Zbigniew
dc.contributor.authorpl
Sulima, Anna - 104636
dc.contributor.institutionpl
Jagiellonian University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Institute of Mathematics
dc.contributor.reviewerpl
Capiński, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Palczewski, Andrzej
dc.date.accessioned
2019-11-27T08:52:17Z
dc.date.available
2019-11-27T08:52:17Z
dc.date.openaccess
0
dc.date.submittedpl
2019-10-28
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 71-80
dc.description.physicalpl
IV, 80
dc.description.version
ostateczna wersja autorska (postprint)
dc.identifier.callnumberpl
Dokt. 2019/232
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87990
dc.languagepl
eng
dc.placepl
[Kraków]
dc.rights*
Copyright
dc.rights.licence
Inna otwarta licencja
dc.rights.simpleview
Wolny dostęp
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
Markov additive processes
dc.subject.enpl
Markov regime switching market
dc.subject.enpl
Markovian jump securities
dc.subject.enpl
asymptotic arbitrage
dc.subject.enpl
complete markets
dc.subject.plpl
procesy Ito-Markova
dc.subject.plpl
modele przełącznikowe
dc.subject.plpl
optymalna strategia
dc.subject.plpl
arbitraż
dc.subject.plpl
zupełność rynku
dc.titlepl
Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market
dc.title.alternativepl
Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona
dc.typepl
Thesis
dspace.entity.type
Publication
Affiliations
No affiliation
Sulima, Anna
Capiński, Marek
Palczewski, Andrzej

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Dublin
5
Hamburg
3
Wroclaw
3
Chandler
2
Istanbul
1
Krakow
1
Shanghai
1
Szczecin
1
Świnoujście
1
Downloads
sulima_optimal_portfolio_selection_in_an_ito-markov_black-scholes-merton_market_2018.pdf
24
sulima_optimal_portfolio_selection_in_an_ito-markov_black-scholes-merton_market_2018.odt
4

Open Access

Thumbnail Image
License
copyright

All rights reserved

Collections
Exact sciences
Exact sciences
ROD UJ