Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market
thesis
Alternative title
Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona
Author
Sulima Anna
Reviewer
Capiński Marek
Palczewski Andrzej
Advisor
Palmowski Zbigniew
Institution
Jagiellonian University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Institute of Mathematics
Place
[Kraków]
Date of defence
2019-10-28
Pages
IV, 80
Keywords in Polish
procesy Ito-Markova
modele przełącznikowe
optymalna strategia
arbitraż
zupełność rynku
Keywords in English
Markov additive processes
Markov regime switching market
Markovian jump securities
asymptotic arbitrage
complete markets
Callnumber / Number
Dokt. 2019/232
Remarks
Bibliogr. s. 71-80
Language
English
Affiliation
Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki
dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki | pl |
dc.contributor.advisor | Palmowski, Zbigniew | pl |
dc.contributor.author | Sulima, Anna - 104636 | pl |
dc.contributor.institution | Jagiellonian University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Institute of Mathematics | pl |
dc.contributor.reviewer | Capiński, Marek | pl |
dc.contributor.reviewer | Palczewski, Andrzej | pl |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T08:52:17Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T08:52:17Z | |
dc.date.openaccess | 0 | |
dc.date.submitted | 2019-10-28 | pl |
dc.description.accesstime | w momencie opublikowania | |
dc.description.additional | Bibliogr. s. 71-80 | pl |
dc.description.physical | IV, 80 | pl |
dc.description.version | ostateczna wersja autorska (postprint) | |
dc.identifier.callnumber | Dokt. 2019/232 | pl |
dc.identifier.project | ROD UJ / OP | pl |
dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87990 | |
dc.language | eng | pl |
dc.place | [Kraków] | pl |
dc.rights | Copyright | * |
dc.rights.licence | Inna otwarta licencja | |
dc.rights.simpleview | Wolny dostęp | |
dc.rights.uri | http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf | * |
dc.share.type | otwarte repozytorium | |
dc.subject.en | Markov additive processes | pl |
dc.subject.en | Markov regime switching market | pl |
dc.subject.en | Markovian jump securities | pl |
dc.subject.en | asymptotic arbitrage | pl |
dc.subject.en | complete markets | pl |
dc.subject.pl | procesy Ito-Markova | pl |
dc.subject.pl | modele przełącznikowe | pl |
dc.subject.pl | optymalna strategia | pl |
dc.subject.pl | arbitraż | pl |
dc.subject.pl | zupełność rynku | pl |
dc.title | Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market | pl |
dc.title.alternative | Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona | pl |
dc.type | Thesis | pl |
dspace.entity.type | Publication |
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki dc.contributor.advisorpl
Palmowski, Zbigniew dc.contributor.authorpl
Sulima, Anna - 104636 dc.contributor.institutionpl
Jagiellonian University. Faculty of Mathematics and Computer Science. Institute of Mathematics dc.contributor.reviewerpl
Capiński, Marek dc.contributor.reviewerpl
Palczewski, Andrzej dc.date.accessioned
2019-11-27T08:52:17Z dc.date.available
2019-11-27T08:52:17Z dc.date.openaccess
0 dc.date.submittedpl
2019-10-28 dc.description.accesstime
w momencie opublikowania dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 71-80 dc.description.physicalpl
IV, 80 dc.description.version
ostateczna wersja autorska (postprint) dc.identifier.callnumberpl
Dokt. 2019/232 dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/87990 dc.languagepl
eng dc.placepl
[Kraków] dc.rights*
Copyright dc.rights.licence
Inna otwarta licencja dc.rights.simpleview
Wolny dostęp dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf dc.share.type
otwarte repozytorium dc.subject.enpl
Markov additive processes dc.subject.enpl
Markov regime switching market dc.subject.enpl
Markovian jump securities dc.subject.enpl
asymptotic arbitrage dc.subject.enpl
complete markets dc.subject.plpl
procesy Ito-Markova dc.subject.plpl
modele przełącznikowe dc.subject.plpl
optymalna strategia dc.subject.plpl
arbitraż dc.subject.plpl
zupełność rynku dc.titlepl
Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market dc.title.alternativepl
Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona dc.typepl
Thesis dspace.entity.type
Publication Affiliations
No affiliation
Sulima, Anna
Capiński, Marek
Palczewski, Andrzej
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
27
Views per month
Views per city
Dublin
5
Hamburg
3
Wroclaw
3
Chandler
2
Istanbul
1
Krakow
1
Shanghai
1
Szczecin
1
Świnoujście
1
Downloads
sulima_optimal_portfolio_selection_in_an_ito-markov_black-scholes-merton_market_2018.pdf
23
sulima_optimal_portfolio_selection_in_an_ito-markov_black-scholes-merton_market_2018.odt
4