Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Model Markowitza
licenciate
Alternative title
Markowitz model
Author
Biernacki Mateusz
Reviewer
Zawisza Dariusz
Kwietniak Dominik
Advisor
Zawisza Dariusz
Date of defence
2018-06-26
Keywords in Polish
Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji
Keywords in English
Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method
Language
Polish
Abstract in Polish
Praca porusza kwestie wyboru najbardziej optymalnych portfeli inwestycyjnych w oparciu o ocenę wartości zwrotu i ryzyka. Przedstawiona została metoda rozwiązywania problemu Markowitza minimalizacji wariancji dla portfeli złożonych z n-liczby akcji. Ponadto zaprezentowany został przykład wyboru portfela złożonego z akcji wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Abstract in English
This article is about methods of selection efficient portfolio, based on risk and expected return. It presents methods of search the Markowitz problem solutions for portfolios containing n-shares. Furthermore, it presents an example of selection efficient portfolio with real shares from stock exchange.
Affiliation
Wydział Matematyki i Informatyki
| dc.abstract.en | This article is about methods of selection efficient portfolio, based on risk and expected return. It presents methods of search the Markowitz problem solutions for portfolios containing n-shares. Furthermore, it presents an example of selection efficient portfolio with real shares from stock exchange. | pl |
| dc.abstract.pl | Praca porusza kwestie wyboru najbardziej optymalnych portfeli inwestycyjnych w oparciu o ocenę wartości zwrotu i ryzyka. Przedstawiona została metoda rozwiązywania problemu Markowitza minimalizacji wariancji dla portfeli złożonych z n-liczby akcji. Ponadto zaprezentowany został przykład wyboru portfela złożonego z akcji wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.contributor.author | Biernacki, Mateusz | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kwietniak, Dominik - 129836 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T15:26:40Z | |
| dc.date.available | 2020-07-27T15:26:40Z | |
| dc.date.submitted | 2018-06-26 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka w ekonomii | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-122843-208762 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227256 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method | pl |
| dc.subject.pl | Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji | pl |
| dc.title | Model Markowitza | pl |
| dc.title.alternative | Markowitz model | pl |
| dc.type | licenciate | pl |
| dspace.entity.type | Publication |
dc.abstract.enpl
This article is about methods of selection efficient portfolio, based on risk and expected return. It presents methods of search the Markowitz problem solutions for portfolios containing n-shares. Furthermore, it presents an example of selection efficient portfolio with real shares from stock exchange. dc.abstract.plpl
Praca porusza kwestie wyboru najbardziej optymalnych portfeli inwestycyjnych w oparciu o ocenę wartości zwrotu i ryzyka. Przedstawiona została metoda rozwiązywania problemu Markowitza minimalizacji wariancji dla portfeli złożonych z n-liczby akcji. Ponadto zaprezentowany został przykład wyboru portfela złożonego z akcji wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki dc.areapl
obszar nauk ścisłych dc.contributor.advisorpl
Zawisza, Dariusz - 147964 dc.contributor.authorpl
Biernacki, Mateusz dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2 dc.contributor.reviewerpl
Zawisza, Dariusz - 147964 dc.contributor.reviewerpl
Kwietniak, Dominik - 129836 dc.date.accessioned
2020-07-27T15:26:40Z dc.date.available
2020-07-27T15:26:40Z dc.date.submittedpl
2018-06-26 dc.fieldofstudypl
matematyka w ekonomii dc.identifier.apdpl
diploma-122843-208762 dc.identifier.projectpl
APD / O dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227256 dc.languagepl
pol dc.subject.enpl
Markowitz, Markowitz model, investment portfolio risk, efficient portfolios, minimization of variance method dc.subject.plpl
Markowitz, model Markowitza, ryzyko portfela, portfel efektywny, metoda minimalizacji wariancji dc.titlepl
Model Markowitza dc.title.alternativepl
Markowitz model dc.typepl
licenciate dspace.entity.type
Publication Affiliations
No affiliation
Biernacki, Mateusz
Zawisza, Dariusz
Kwietniak, Dominik
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
54
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
11
Wroclaw
5
Myszkow
3
Dublin
2
Katowice
2
Poznan
2
Bochnia
1
Elblag
1
Kobylnica
1