Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Wektory losowe i kopuły
Random vectors and copulas
kopuła, dystrybuanta łączna, brzegowa, twierdzenie Sklara, ograniczenia Frecheta-Hoeffdinga, przetasowania, kopuła archimedesowska, zmienne losowe niezależne
copula, joint distribution function, marginal, Sklar's Theorem, Frechet-Hoeffding bounds, shuffles of Min, Archimedean copula, independent random variables
Zgodnie z tezą twierdzenia Sklara, kopuły to odwzorowania, które wyrażają dystrybuantę łączną wektora losowego za pomocą dystrybuant zmiennych brzegowych. Ze względu na łatwość, z jaką przy użyciu kopuł można konstruować wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa, są one często wykorzystywane w matematyce finansowej i statystyce.Praca zawiera konstrukcję kopuł i dowód twierdzenia Sklara. W drugim rozdziale wprowadzone i zinterpretowane zostały ograniczenia Frecheta-Hoeffdinga. Następnie, zdefiniowana została kolejna klasa kopuł - przetasowania. W pracy skomentowano także przykłady i zastosowania kopuł.
According to Sklar's Theorem, copulas are mappings which links joint distribution function of random vector with distribution functions of its one-dimensional marginals. Due to ability to construct multi-dimensional distributions, copulas are widely used in financial mathematics and statistics.The thesis contains construction of copulas and a proof of Sklar’s Theorem. In the second chapter the Frechet-Hoeffding bounds are introduced and interpreted. Then, another class of copulas named shuffles of Min is defined. Several examples and applications of copulas are also mentioned.
| dc.abstract.en | According to Sklar's Theorem, copulas are mappings which links joint distribution function of random vector with distribution functions of its one-dimensional marginals. Due to ability to construct multi-dimensional distributions, copulas are widely used in financial mathematics and statistics.The thesis contains construction of copulas and a proof of Sklar’s Theorem. In the second chapter the Frechet-Hoeffding bounds are introduced and interpreted. Then, another class of copulas named shuffles of Min is defined. Several examples and applications of copulas are also mentioned. | pl |
| dc.abstract.pl | Zgodnie z tezą twierdzenia Sklara, kopuły to odwzorowania, które wyrażają dystrybuantę łączną wektora losowego za pomocą dystrybuant zmiennych brzegowych. Ze względu na łatwość, z jaką przy użyciu kopuł można konstruować wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa, są one często wykorzystywane w matematyce finansowej i statystyce.Praca zawiera konstrukcję kopuł i dowód twierdzenia Sklara. W drugim rozdziale wprowadzone i zinterpretowane zostały ograniczenia Frecheta-Hoeffdinga. Następnie, zdefiniowana została kolejna klasa kopuł - przetasowania. W pracy skomentowano także przykłady i zastosowania kopuł. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Jabłoński, Zenon - 128391 | pl |
| dc.contributor.author | Jelito, Damian | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Jabłoński, Zenon - 128391 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Wojtylak, Michał - 147997 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-26T21:11:20Z | |
| dc.date.available | 2020-07-26T21:11:20Z | |
| dc.date.submitted | 2016-06-27 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka w ekonomii | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-104492-175809 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210909 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | copula, joint distribution function, marginal, Sklar's Theorem, Frechet-Hoeffding bounds, shuffles of Min, Archimedean copula, independent random variables | pl |
| dc.subject.pl | kopuła, dystrybuanta łączna, brzegowa, twierdzenie Sklara, ograniczenia Frecheta-Hoeffdinga, przetasowania, kopuła archimedesowska, zmienne losowe niezależne | pl |
| dc.title | Wektory losowe i kopuły | pl |
| dc.title.alternative | Random vectors and copulas | pl |
| dc.type | licenciate | pl |
| dspace.entity.type | Publication |