Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Problem optymalnej reasekuracji ubezpieczyciela
Insurer's optimal reinsurance problem
równanie Hamilton'a-Jacobi'eg-Bellman'a, funkcja wartości, stochastyczne sterowanie procesami skokowymi, złożony proces Poissona
Hamilton-Jacobi-Bellman equation, value function, stochastic control of jump diffusions, compound Poisson process
Celem pracy jest znalezienie optymalnej strategii reasekuracyjnej i inwestycyjnej, która maksymalizuje oczekiwaną użyteczność nadwyżki finansowej ubezpieczyciela.Stosując teorię sterowania stochastycznego dla procesów skokowych i twierdzenie Hamilton'a-Jacobi'ego-Bellman'a zostaje rozwiązany problem optymalnej strategii inwestycyjno-reasekuracyjnej, dla różnych typów składek reasekuracyjnych oraz znaleziona odpowiednia funkcja wartości.
This paper consider insurer's optimal reinsurance and investment policy problem, which maximizes the expected utility of the terminal wealth. By applying stochastic control theory of jump diffusion and a Hamilton-Jacobi-Bellman equation, the corresponding value function and the optimal reinsurance-investment policy problem for different type of reinsurance premiums are solved.
| dc.abstract.en | This paper consider insurer's optimal reinsurance and investment policy problem, which maximizes the expected utility of the terminal wealth. By applying stochastic control theory of jump diffusion and a Hamilton-Jacobi-Bellman equation, the corresponding value function and the optimal reinsurance-investment policy problem for different type of reinsurance premiums are solved. | pl |
| dc.abstract.pl | Celem pracy jest znalezienie optymalnej strategii reasekuracyjnej i inwestycyjnej, która maksymalizuje oczekiwaną użyteczność nadwyżki finansowej ubezpieczyciela.Stosując teorię sterowania stochastycznego dla procesów skokowych i twierdzenie Hamilton'a-Jacobi'ego-Bellman'a zostaje rozwiązany problem optymalnej strategii inwestycyjno-reasekuracyjnej, dla różnych typów składek reasekuracyjnych oraz znaleziona odpowiednia funkcja wartości. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.contributor.author | Ptak, Marlena | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-25T05:49:04Z | |
| dc.date.available | 2020-07-25T05:49:04Z | |
| dc.date.submitted | 2014-10-24 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-92130-114500 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200300 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | Hamilton-Jacobi-Bellman equation, value function, stochastic control of jump diffusions, compound Poisson process | pl |
| dc.subject.pl | równanie Hamilton'a-Jacobi'eg-Bellman'a, funkcja wartości, stochastyczne sterowanie procesami skokowymi, złożony proces Poissona | pl |
| dc.title | Problem optymalnej reasekuracji ubezpieczyciela | pl |
| dc.title.alternative | Insurer's optimal reinsurance problem | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |