Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Problemy wyceny instrumentów pochodnych w niezupełnym dwuwymiarowym modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina
Pricing problems of financial derivatives in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model.
dwuwymiarowy model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model Coxa-Rossa-Rubinsteina, brak arbitrażu, zupełność, niezupełność
Two-dimentional the Cox-Ross-Rubinstein model, the Cox-Ross-Rubinstein model, arbitrage-free, complete, incomplete
Niniejsza praca przedstawia problem wyceny instrumentów pochodnych w niezupełnym dwuwymiarowym modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina, który jest uogólnioną wersją klasycznego modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina. W rozdziale pierwszym zawarto podstawowe definicje i twierdzenia matematyki finansowej. Natomiast w rozdziale drugim opisano model Coxa-Rossa-Rubinsteina. Ostatni rozdział w całości poświęcono dwuwymiarowego modelowi Coxa-Rossa-Rubinsteina. Bazując na odpowiednich twierdzeniach pokazano, że model ten jest wolny od arbitrażu i niezupełny.
This Master thesis was described pricing problems of derivative securities in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model.The subject of the research is two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model, which is generalized version of classical the Cox-Ross-Rubinstein model. In the first chapter was presented basic definitions and theorems from financial mathematics. When the second was described the Cox-Ross-Rubinstein model. The last chapter was entirely devoted to two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model. Based on suitable theorems was showed that this model is arbitrage-free and incomplete.
| dc.abstract.en | This Master thesis was described pricing problems of derivative securities in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model.The subject of the research is two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model, which is generalized version of classical the Cox-Ross-Rubinstein model. In the first chapter was presented basic definitions and theorems from financial mathematics. When the second was described the Cox-Ross-Rubinstein model. The last chapter was entirely devoted to two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model. Based on suitable theorems was showed that this model is arbitrage-free and incomplete. | pl |
| dc.abstract.pl | Niniejsza praca przedstawia problem wyceny instrumentów pochodnych w niezupełnym dwuwymiarowym modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina, który jest uogólnioną wersją klasycznego modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina. W rozdziale pierwszym zawarto podstawowe definicje i twierdzenia matematyki finansowej. Natomiast w rozdziale drugim opisano model Coxa-Rossa-Rubinsteina. Ostatni rozdział w całości poświęcono dwuwymiarowego modelowi Coxa-Rossa-Rubinsteina. Bazując na odpowiednich twierdzeniach pokazano, że model ten jest wolny od arbitrażu i niezupełny. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Karaś, Marek - 128653 | pl |
| dc.contributor.author | Bartnik, Ewa | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Karaś, Marek - 128653 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-25T05:20:16Z | |
| dc.date.available | 2020-07-25T05:20:16Z | |
| dc.date.submitted | 2015-07-08 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-91661-165918 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199849 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | Two-dimentional the Cox-Ross-Rubinstein model, the Cox-Ross-Rubinstein model, arbitrage-free, complete, incomplete | pl |
| dc.subject.pl | dwuwymiarowy model Coxa-Rossa-Rubinsteina, model Coxa-Rossa-Rubinsteina, brak arbitrażu, zupełność, niezupełność | pl |
| dc.title | Problemy wyceny instrumentów pochodnych w niezupełnym dwuwymiarowym modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina | pl |
| dc.title.alternative | Pricing problems of financial derivatives in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model. | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |