Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym

master
dc.abstract.enIn this paper we show the valuation of financial derivatives in discrete time models. We confine ourself to the model of one period. We begin our work with an introduction of the basic mathematical definitions which we need in the pricing. We show No-Arbitrage condition and fundamental theorem of asset pricing which provide necessary and sufficient conditions for a market to be arbitrage free and for a market to be complete. In the last section we use minimal entropy criterion for pricing in one period incomplete markets.pl
dc.abstract.plW pracy została przedstawiona wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym. Zostały podane podstawowe definicje rachunku prawdopodobieństwa oraz został przybliżony model skończony rynku. Zostały podane warunki, jakie musi spełniać rynek, aby nie było możliwości arbitrażu oraz zostały podane fundamentalne twierdzenia wyceny arbitrażowej. Wyróżniono podział modeli rynku na rynki zupełne i niezupełne. Ostatni rozdział przedstawia model jednookresowy trójstanowy, jako przykład rynku niezupełnego oraz metodę wyceny nieosiągalnych instrumentów pochodnych na takich rynkach.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKaraś, Marek - 128653 pl
dc.contributor.authorOpiłka, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerZawisza, Dariusz - 147964 pl
dc.contributor.reviewerKaraś, Marek - 128653 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:52:40Z
dc.date.available2020-07-25T03:52:40Z
dc.date.submitted2014-10-10pl
dc.fieldofstudymatematyka finansowapl
dc.identifier.apddiploma-90199-112366pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198477
dc.languagepolpl
dc.subject.enarbitrage, complete market, the minimal entropy martingale measurepl
dc.subject.plarbitraż, rynek zupełny, miara martyngałowa o minimalnej entropii.pl
dc.titleWycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnympl
dc.title.alternativeValuation of Financial Derivatives in Discrete-Time Modelspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper we show the valuation of financial derivatives in discrete time models. We confine ourself to the model of one period. We begin our work with an introduction of the basic mathematical definitions which we need in the pricing. We show No-Arbitrage condition and fundamental theorem of asset pricing which provide necessary and sufficient conditions for a market to be arbitrage free and for a market to be complete. In the last section we use minimal entropy criterion for pricing in one period incomplete markets.
dc.abstract.plpl
W pracy została przedstawiona wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym. Zostały podane podstawowe definicje rachunku prawdopodobieństwa oraz został przybliżony model skończony rynku. Zostały podane warunki, jakie musi spełniać rynek, aby nie było możliwości arbitrażu oraz zostały podane fundamentalne twierdzenia wyceny arbitrażowej. Wyróżniono podział modeli rynku na rynki zupełne i niezupełne. Ostatni rozdział przedstawia model jednookresowy trójstanowy, jako przykład rynku niezupełnego oraz metodę wyceny nieosiągalnych instrumentów pochodnych na takich rynkach.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Karaś, Marek - 128653
dc.contributor.authorpl
Opiłka, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Zawisza, Dariusz - 147964
dc.contributor.reviewerpl
Karaś, Marek - 128653
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:52:40Z
dc.date.available
2020-07-25T03:52:40Z
dc.date.submittedpl
2014-10-10
dc.fieldofstudypl
matematyka finansowa
dc.identifier.apdpl
diploma-90199-112366
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198477
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
arbitrage, complete market, the minimal entropy martingale measure
dc.subject.plpl
arbitraż, rynek zupełny, miara martyngałowa o minimalnej entropii.
dc.titlepl
Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym
dc.title.alternativepl
Valuation of Financial Derivatives in Discrete-Time Models
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Warsaw
3
Des Moines
2
Chandler
1
Dublin
1
Kocmyrzow
1
Krakow
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available