• Show simple item record
• Show full item record
• PBN data

select style... apa harvard chicago-fullnote-bibliography ISO-690

Bibliographic description



title:	Zarządzanie ryzykiem na rynkach finansowych
alternative title:	Financial Risk Management
author:	Opiłka Karolina
reviewer:	Zawisza Dariusz , Karaś Marek
advisor:	Karaś Marek
date of submittion :	2014-10-10
language:	Polish
abstract in Polish:	Przedmiotem poniższej pracy jest analiza zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych.Praca składa się z trzech rozdziałów.W pierwszym z nich zostały opisane dwie instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym tj. Komisja Nadzoru Finansowego i Europejski System Nadzoru Finansowego.W kolejnym rozdziale zostały zdefiniowane dwie najważniejsze miary ryzyka tj. Value at Risk oraz Expected Shortfall. Wprowadzone zostało pojęcie koherentnej miary ryzyka. W pracy został przytoczony przykład, który pokazuje, że miara polecana przez instytucje nadzoru tj. Value at Risk, nie jest koherentną miary ryzyka. Jako przykład dobrej miary została podana miara Expected Shortfall. W pracy udowodniono, że spełnia ona wszystkie aksjomaty koherentnej miary ryzyka.W ostatnim rozdziale zostały przedstawione trzy najpopularniejsze metody pomiaru wartościnarażonej na ryzyko tj. metoda wariancji-kowariancji, metoda symulacji historycznej orazmetoda Monte Carlo. Celem tego rozdziału jest pokazanie pozytywnych jak również negatywnych stron zastosowania danej miary.
abstract in English:	The main idea of this Master Thesis is to introduce risk management.The first capter create a general overview to Financial Institution .The next capter focus on the general characteristic of Value at Risk and Expected Shortfall.Chapter 3 discusses three standard methods for calculating VaR and ES: Historical Method, The Variance-Covariance Method and the Monte Carlo Method.
keywords in Polish:	Value at Risk, Expected Shortfall
keywords in English:	Value at Risk, Expected Shortfall
affiliation:	Wydział Matematyki i Informatyki
type:	master work

This item appears in the following Collection(s)

• Prace magisterskie
  
• ROD UJ