Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Zastosowanie miar martyngałowych w modelu dwumianowym do wyceny opcji
licenciate
Alternative title
Application of martingale measures in binomial model in option pricing
Author
Jaworski Artur
Reviewer
Pieniążek Leszek
Kołodziej Sławomir
Advisor
Pieniążek Leszek
Date of defence
2015-07-07
Keywords in Polish
opcje europejskie, wycena, martyngały, miary martyngałowe
Keywords in English
European option, pricing, martingale.
Language
Polish
Abstract in Polish
Praca zawiera krótki wstęp teoretyczny dotyczący rynków kapitałowych oraz instrumentów finansowych. W dalszej części przedstawiony jest model dwumianowy dla jednego oraz n-okresów i twierdzenia związane z wyceną opcji przy pomocy miar martyngałowych.
Abstract in English
The thesis contains basic theory of capital markets and securities. In the next chapters, one step and n-steps binomial models are introduced. Then, examples of application of martingale measures in option pricing are showed.
Affiliation
Wydział Matematyki i Informatyki
| dc.abstract.en | The thesis contains basic theory of capital markets and securities. In the next chapters, one step and n-steps binomial models are introduced. Then, examples of application of martingale measures in option pricing are showed. | pl |
| dc.abstract.pl | Praca zawiera krótki wstęp teoretyczny dotyczący rynków kapitałowych oraz instrumentów finansowych. W dalszej części przedstawiony jest model dwumianowy dla jednego oraz n-okresów i twierdzenia związane z wyceną opcji przy pomocy miar martyngałowych. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Pieniążek, Leszek - 131378 | pl |
| dc.contributor.author | Jaworski, Artur | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Pieniążek, Leszek - 131378 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kołodziej, Sławomir - 129027 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-26T13:39:23Z | |
| dc.date.available | 2020-07-26T13:39:23Z | |
| dc.date.submitted | 2015-07-07 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka w ekonomii | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-96642-162415 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204104 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | European option, pricing, martingale. | pl |
| dc.subject.pl | opcje europejskie, wycena, martyngały, miary martyngałowe | pl |
| dc.title | Zastosowanie miar martyngałowych w modelu dwumianowym do wyceny opcji | pl |
| dc.title.alternative | Application of martingale measures in binomial model in option pricing | pl |
| dc.type | licenciate | pl |
| dspace.entity.type | Publication |
dc.abstract.enpl
The thesis contains basic theory of capital markets and securities. In the next chapters, one step and n-steps binomial models are introduced. Then, examples of application of martingale measures in option pricing are showed. dc.abstract.plpl
Praca zawiera krótki wstęp teoretyczny dotyczący rynków kapitałowych oraz instrumentów finansowych. W dalszej części przedstawiony jest model dwumianowy dla jednego oraz n-okresów i twierdzenia związane z wyceną opcji przy pomocy miar martyngałowych. dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki dc.areapl
obszar nauk ścisłych dc.contributor.advisorpl
Pieniążek, Leszek - 131378 dc.contributor.authorpl
Jaworski, Artur dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2 dc.contributor.reviewerpl
Pieniążek, Leszek - 131378 dc.contributor.reviewerpl
Kołodziej, Sławomir - 129027 dc.date.accessioned
2020-07-26T13:39:23Z dc.date.available
2020-07-26T13:39:23Z dc.date.submittedpl
2015-07-07 dc.fieldofstudypl
matematyka w ekonomii dc.identifier.apdpl
diploma-96642-162415 dc.identifier.projectpl
APD / O dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204104 dc.languagepl
pol dc.subject.enpl
European option, pricing, martingale. dc.subject.plpl
opcje europejskie, wycena, martyngały, miary martyngałowe dc.titlepl
Zastosowanie miar martyngałowych w modelu dwumianowym do wyceny opcji dc.title.alternativepl
Application of martingale measures in binomial model in option pricing dc.typepl
licenciate dspace.entity.type
Publication Affiliations
No affiliation
Jaworski, Artur
Pieniążek, Leszek
Kołodziej, Sławomir
* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.
Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bühl
1
Dublin
1
Kalisz
1