Uogólniony Model Hulla-White'a

master
dc.abstract.enIn the thesis the Hull-White extended model and its theoretical foundations are described. Then, the distribution of the modelled interest rate and its parameters are given along with the price and the price dynamics of the most basic interest rate instrument - zero-coupon bond. Nextly, more complicated instruments' prices are calculated, such as bond options and swaptions. In the last chapter the model parametres calibration procedure for the current market data is set out.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiony został opis modelu i jego teoretyczne podstawy. Następnie podano rozkład stopy wraz z jego parametrami, wzór na cenę oraz dynamikę ceny podstawowego instrumentu na stopę procentową - obligacji zerokuponowej. W kolejnym kroku policzone zostały ceny bardziej skomplikowanych instrumentów - opcji na obligacje zerokuponowe i kuponowe, a także swapcji. Później przedstawiono procedurę kalibracji modelu do danych rynkowych.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZawisza, Dariusz - 147964 pl
dc.contributor.authorSzczukiewicz, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerPeszat, Szymonpl
dc.contributor.reviewerZawisza, Dariusz - 147964 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:42:57Z
dc.date.available2020-10-20T18:42:57Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudymatematyka finansowapl
dc.identifier.apddiploma-136896-192799pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248734
dc.languagepolpl
dc.subject.enStochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate modelspl
dc.subject.plStochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowejpl
dc.titleUogólniony Model Hulla-White'apl
dc.title.alternativeThe Generalized Hull-White Modelpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the thesis the Hull-White extended model and its theoretical foundations are described. Then, the distribution of the modelled interest rate and its parameters are given along with the price and the price dynamics of the most basic interest rate instrument - zero-coupon bond. Nextly, more complicated instruments' prices are calculated, such as bond options and swaptions. In the last chapter the model parametres calibration procedure for the current market data is set out.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiony został opis modelu i jego teoretyczne podstawy. Następnie podano rozkład stopy wraz z jego parametrami, wzór na cenę oraz dynamikę ceny podstawowego instrumentu na stopę procentową - obligacji zerokuponowej. W kolejnym kroku policzone zostały ceny bardziej skomplikowanych instrumentów - opcji na obligacje zerokuponowe i kuponowe, a także swapcji. Później przedstawiono procedurę kalibracji modelu do danych rynkowych.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zawisza, Dariusz - 147964
dc.contributor.authorpl
Szczukiewicz, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Peszat, Szymon
dc.contributor.reviewerpl
Zawisza, Dariusz - 147964
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:42:57Z
dc.date.available
2020-10-20T18:42:57Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
matematyka finansowa
dc.identifier.apdpl
diploma-136896-192799
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248734
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate models
dc.subject.plpl
Stochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowej
dc.titlepl
Uogólniony Model Hulla-White'a
dc.title.alternativepl
The Generalized Hull-White Model
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
99
Views per month
Views per city
Sedziszow
22
Warsaw
17
Katowice
12
Krakow
11
Krapkowice
4
Lodz
3
Salzburg
3
Dublin
2
Sofia
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available