Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Uogólniony Model Hulla-White'a
The Generalized Hull-White Model
Stochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowej
Stochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate models
W pracy przedstawiony został opis modelu i jego teoretyczne podstawy. Następnie podano rozkład stopy wraz z jego parametrami, wzór na cenę oraz dynamikę ceny podstawowego instrumentu na stopę procentową - obligacji zerokuponowej. W kolejnym kroku policzone zostały ceny bardziej skomplikowanych instrumentów - opcji na obligacje zerokuponowe i kuponowe, a także swapcji. Później przedstawiono procedurę kalibracji modelu do danych rynkowych.
In the thesis the Hull-White extended model and its theoretical foundations are described. Then, the distribution of the modelled interest rate and its parameters are given along with the price and the price dynamics of the most basic interest rate instrument - zero-coupon bond. Nextly, more complicated instruments' prices are calculated, such as bond options and swaptions. In the last chapter the model parametres calibration procedure for the current market data is set out.
| dc.abstract.en | In the thesis the Hull-White extended model and its theoretical foundations are described. Then, the distribution of the modelled interest rate and its parameters are given along with the price and the price dynamics of the most basic interest rate instrument - zero-coupon bond. Nextly, more complicated instruments' prices are calculated, such as bond options and swaptions. In the last chapter the model parametres calibration procedure for the current market data is set out. | pl |
| dc.abstract.pl | W pracy przedstawiony został opis modelu i jego teoretyczne podstawy. Następnie podano rozkład stopy wraz z jego parametrami, wzór na cenę oraz dynamikę ceny podstawowego instrumentu na stopę procentową - obligacji zerokuponowej. W kolejnym kroku policzone zostały ceny bardziej skomplikowanych instrumentów - opcji na obligacje zerokuponowe i kuponowe, a także swapcji. Później przedstawiono procedurę kalibracji modelu do danych rynkowych. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.contributor.author | Szczukiewicz, Michał | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T18:42:57Z | |
| dc.date.available | 2020-10-20T18:42:57Z | |
| dc.date.submitted | 2020-09-24 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-136896-192799 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248734 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | Stochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate models | pl |
| dc.subject.pl | Stochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowej | pl |
| dc.title | Uogólniony Model Hulla-White'a | pl |
| dc.title.alternative | The Generalized Hull-White Model | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |