Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Teoria ruiny w modelu Cramera-Lundberga
Ruin theory in the Cramer–Lundberg model
złożony proces Poissona, kolektywny model ryzyka, model procesu nadwyżki, Cramer-Lundberg, teoria ruiny, Nierówność Lundberga, reasekuracja
Cramer–Lundberg model, classical compound-Poisson risk model, ruin theory, reinsurance
W pracy omówiony został klasyczny model procesu nadwyżki, zwany także modelem Cramera-Lundberga. Oprócz wyliczenia bezpośrednio prawdopodobieństwa ruiny została użyta również aproksymacja de Vyldera jak i autorski program symulacyjny. Na końcu wspomniane zostało pojęcie reasekuracji, jako sposobu na minimalizacje ryzyka bankructwa.
This belechor thisis is an introduction to classical risk process , known as the Cramér–Lundberg model. Direct calculations, De Vylder's method of aproximations and self-made program are the main pillars of calculating probability of ruin of insurace agency. At the end, reinsurance is presented as a mean to minimalise risk of bankroupt.
| dc.abstract.en | This belechor thisis is an introduction to classical risk process , known as the Cramér–Lundberg model. Direct calculations, De Vylder's method of aproximations and self-made program are the main pillars of calculating probability of ruin of insurace agency. At the end, reinsurance is presented as a mean to minimalise risk of bankroupt. | pl |
| dc.abstract.pl | W pracy omówiony został klasyczny model procesu nadwyżki, zwany także modelem Cramera-Lundberga. Oprócz wyliczenia bezpośrednio prawdopodobieństwa ruiny została użyta również aproksymacja de Vyldera jak i autorski program symulacyjny. Na końcu wspomniane zostało pojęcie reasekuracji, jako sposobu na minimalizacje ryzyka bankructwa. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.contributor.author | Pączek, Kewin | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Dawidowicz, Antoni L. | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T10:31:29Z | |
| dc.date.available | 2020-07-27T10:31:29Z | |
| dc.date.submitted | 2017-09-15 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka w ekonomii | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-117989-197067 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223112 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | Cramer–Lundberg model, classical compound-Poisson risk model, ruin theory, reinsurance | pl |
| dc.subject.pl | złożony proces Poissona, kolektywny model ryzyka, model procesu nadwyżki, Cramer-Lundberg, teoria ruiny, Nierówność Lundberga, reasekuracja | pl |
| dc.title | Teoria ruiny w modelu Cramera-Lundberga | pl |
| dc.title.alternative | Ruin theory in the Cramer–Lundberg model | pl |
| dc.type | licenciate | pl |
| dspace.entity.type | Publication |