Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Zastosowanie sterowania stochastycznego do problemu inwestora
Stochastic control theory and its application for investment problems
sterowanie stochastyczne, zastosowanie sterowania stochastycznego w finansach, problem Mertona, równanie HJB
stochastic control, application of the stochastic control in finance, Meron problem, HJB equation
Praca przedstawia postawowe twierdzenia i definicji z teorii sterowania stochastycznego. A potem rozważa problem inwestora oraz różne modyfikacje. Przy pomocy algorytmów sterowania stochastycznego te problemy są rozwiązywane. W pierwszej części rozważane są bardziej podstawowe przykłady rozwiązania których można znaleźć również w źródłach. Druga cześć to problem inwestora z dodatkowymi ograniczeniamu, które często występują w rzeczywistości i bardzo komplikują znałezienie rozwiązania.
This thesis firstly presents basic definitions and theorems for continuous stochastic control theory. After that we consider Merton problem within additional modifications. Lastly we use stochastic control approach to solve Merton problemsThe first chapter contains solutions of the basic examples, which more in details can be found in references. However second part is mostly Merton problem with modifications which have place in practice. But solutions became more complicated.
| dc.abstract.en | This thesis firstly presents basic definitions and theorems for continuous stochastic control theory. After that we consider Merton problem within additional modifications. Lastly we use stochastic control approach to solve Merton problemsThe first chapter contains solutions of the basic examples, which more in details can be found in references. However second part is mostly Merton problem with modifications which have place in practice. But solutions became more complicated. | pl |
| dc.abstract.pl | Praca przedstawia postawowe twierdzenia i definicji z teorii sterowania stochastycznego. A potem rozważa problem inwestora oraz różne modyfikacje. Przy pomocy algorytmów sterowania stochastycznego te problemy są rozwiązywane. W pierwszej części rozważane są bardziej podstawowe przykłady rozwiązania których można znaleźć również w źródłach. Druga cześć to problem inwestora z dodatkowymi ograniczeniamu, które często występują w rzeczywistości i bardzo komplikują znałezienie rozwiązania. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Peszat, Szymon | pl |
| dc.contributor.author | Snozyk, Vladyslav | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-28T03:36:54Z | |
| dc.date.available | 2020-07-28T03:36:54Z | |
| dc.date.submitted | 2019-10-03 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-136409-217687 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238355 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | stochastic control, application of the stochastic control in finance, Meron problem, HJB equation | pl |
| dc.subject.pl | sterowanie stochastyczne, zastosowanie sterowania stochastycznego w finansach, problem Mertona, równanie HJB | pl |
| dc.title | Zastosowanie sterowania stochastycznego do problemu inwestora | pl |
| dc.title.alternative | Stochastic control theory and its application for investment problems | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |