Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Teoria kontraktu - Problem Agenta - Pryncypała
Contract theory - Principal - Agent Problem
sterowanie stochastyczne, twierdzenie Hamiltona - Jacobiego - Bellmana dla nieskończonego horyzontu czasowego, problem Agenta - Pryncypała, optymalny kontrakt.
stochastic control, Hamilton - Jacobi - Bellman theorem for the infinite time horizon, Principal - Agent problem, optimal contract.
Praca poświęcona jest jednemu z problemów teorii kontraktu - problemowi Agenta - Pryncypała. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe pojęcia związane ze sterowaniem stochastycznym. Rozdział drugi poświęcony jest charakteryzacji problemu Agenta - Pryncypała. Zdefiniowano w nim pojęcia takie, jak: oczekiwany zysk pryncypała, czy satysfakcja z wynagrodzenia agenta. W trzecim rozdziale można znaleźć przykłady uproszczonej wersji problemu Agenta - Pryncypała, natomiast w piątym - przykłady o większym poziomie trudności. Czwarty rozdział zawiera rozszerzenie problemu znalezienia optymalnego kontraktu między agentem i pryncypałem. Dodatkowo opisane zostały wszystkie zmienne potrzebne do sformułowania równania Hamiltona - Jacobi’ego - Bellmana.
The thesis is dedicated to one of the contract theory’s problems - Principal - Agent Problem. First chapter contains basic concepts related to stochastic control. Second chapter is dedicated to characterization of the Principal - Agent Problem where concepts such as expected profit for principal or satisfaction with the agent’s salary are defined. Examples of the simplified version of the problem are shown in the third chapter, while more complex examples are in chapter five. Fourth chapter contains an extension of the problem of finding optimal contract between agent and principal. Moreover all variables essential to formulate the Hamilton – Jacobi – Bellman equation are described.
| dc.abstract.en | The thesis is dedicated to one of the contract theory’s problems - Principal - Agent Problem. First chapter contains basic concepts related to stochastic control. Second chapter is dedicated to characterization of the Principal - Agent Problem where concepts such as expected profit for principal or satisfaction with the agent’s salary are defined. Examples of the simplified version of the problem are shown in the third chapter, while more complex examples are in chapter five. Fourth chapter contains an extension of the problem of finding optimal contract between agent and principal. Moreover all variables essential to formulate the Hamilton – Jacobi – Bellman equation are described. | pl |
| dc.abstract.pl | Praca poświęcona jest jednemu z problemów teorii kontraktu - problemowi Agenta - Pryncypała. Pierwszy rozdział zawiera podstawowe pojęcia związane ze sterowaniem stochastycznym. Rozdział drugi poświęcony jest charakteryzacji problemu Agenta - Pryncypała. Zdefiniowano w nim pojęcia takie, jak: oczekiwany zysk pryncypała, czy satysfakcja z wynagrodzenia agenta. W trzecim rozdziale można znaleźć przykłady uproszczonej wersji problemu Agenta - Pryncypała, natomiast w piątym - przykłady o większym poziomie trudności. Czwarty rozdział zawiera rozszerzenie problemu znalezienia optymalnego kontraktu między agentem i pryncypałem. Dodatkowo opisane zostały wszystkie zmienne potrzebne do sformułowania równania Hamiltona - Jacobi’ego - Bellmana. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Peszat, Szymon | pl |
| dc.contributor.author | Kaletka, Aleksandra | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T15:49:06Z | |
| dc.date.available | 2020-07-27T15:49:06Z | |
| dc.date.submitted | 2018-06-27 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-123214-163503 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227605 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | stochastic control, Hamilton - Jacobi - Bellman theorem for the infinite time horizon, Principal - Agent problem, optimal contract. | pl |
| dc.subject.pl | sterowanie stochastyczne, twierdzenie Hamiltona - Jacobiego - Bellmana dla nieskończonego horyzontu czasowego, problem Agenta - Pryncypała, optymalny kontrakt. | pl |
| dc.title | Teoria kontraktu - Problem Agenta - Pryncypała | pl |
| dc.title.alternative | Contract theory - Principal - Agent Problem | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |