Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Teoria portfela optymalnego
Optimal Portfolio Theory
analiza portfelowa, CVaR, ryzyko inwestycyjne, miary ryzyka
portfolio analysis, CVaR, investment risk, risk measures
Praca ma na celu zaprezentowanie Analizy Portfelowej na podstawie dwóch modeli doboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego. Pierwszym z nich jest opublikowany w 1952 r. model Harry`ego Markowitza, który był pierwszym tego typu podejściem do problemu. Drugi model oparty jest na koherentnej mierze ryzyka - Conditional Value-at-Risk i stworzony został przez duet Rockafellar - Uryasev (1999 r.). Praca zawiera również analizę porównawczą wyników uzyskanych z zastosowania obu teorii w symulowanym scenariuszu inwestycyjnym.
The aim of the work is to present the Portfolio Analysis based on two models of selecting securities for an investment portfolio. The first is the Harry Markowitz model, published in 1952, which was the first such approach to the problem. The second model is based on the coherent measure of risk - Conditional Value-at-Risk and was created by the Rockafellar-Uryasev duo (1999). The work also includes a comparative analysis of the results obtained from the application of both theories in a simulated investment scenario.
| dc.abstract.en | The aim of the work is to present the Portfolio Analysis based on two models of selecting securities for an investment portfolio. The first is the Harry Markowitz model, published in 1952, which was the first such approach to the problem. The second model is based on the coherent measure of risk - Conditional Value-at-Risk and was created by the Rockafellar-Uryasev duo (1999). The work also includes a comparative analysis of the results obtained from the application of both theories in a simulated investment scenario. | pl |
| dc.abstract.pl | Praca ma na celu zaprezentowanie Analizy Portfelowej na podstawie dwóch modeli doboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego. Pierwszym z nich jest opublikowany w 1952 r. model Harry`ego Markowitza, który był pierwszym tego typu podejściem do problemu. Drugi model oparty jest na koherentnej mierze ryzyka - Conditional Value-at-Risk i stworzony został przez duet Rockafellar - Uryasev (1999 r.). Praca zawiera również analizę porównawczą wyników uzyskanych z zastosowania obu teorii w symulowanym scenariuszu inwestycyjnym. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Kapustka, Grzegorz - 160641 | pl |
| dc.contributor.author | Kopeć, Mateusz | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kapustka, Grzegorz - 160641 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Pitera, Marcin | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T18:42:42Z | |
| dc.date.available | 2020-10-20T18:42:42Z | |
| dc.date.submitted | 2020-09-07 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-136836-159914 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248731 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | portfolio analysis, CVaR, investment risk, risk measures | pl |
| dc.subject.pl | analiza portfelowa, CVaR, ryzyko inwestycyjne, miary ryzyka | pl |
| dc.title | Teoria portfela optymalnego | pl |
| dc.title.alternative | Optimal Portfolio Theory | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |