Wpływ inwestycji alternatywnych na rentowność portfela

Badanie miało na celu analizę, w jaki sposób wskaźniki alokacji aktywów alternatywnych wpływają na rentowność portfela inwestycyjnego, a także ilościowe określenie wpływu decyzji alokacyjnych na rentowność. Aby to osiągnąć, tradycyjne i alternatywne inwestycje zostały przeanalizowane z punktu widzenia historycznych wyników, ograniczania ryzyka i korzyści z dywersyfikacji. W badaniu zastosowano analizę ilościową historycznych danych inwestycyjnych, koncentrując się na wynikach różnych klas aktywów. Analiza ta obejmowała gromadzenie i przetwarzanie danych liczbowych związanych ze zwrotami z inwestycji, wskaźnikami alokacji oraz porównaniami średnich rocznych zysków. W ramach badania skonstruowano różne scenariusze alokacji mające za zadanie naśladowanie rzeczywistej sytuacji na rynku w latach 2003-2023. Ich głównym celem było ustalenie najbardziej i najmniej dochodowych aktywów alternatywnych oraz porównania wyników portfeli. Badanie potwierdziło wcześniejsze przekonanie, że inwestycje alternatywne zwiększąją rentowność portfela, przy czym najwyższy zysk uzyskano na rynku sztuki, a najniższy w funduszach hedgingowych. Badanie przyczyniło się do lepszego zrozumienia istotności inwestycji alternatywnych w kształtowaniu rentowności portfela. Odnosząc się do tych celów, badanie dostarczyło wglądu inwestorom, specjalistom finansowym i naukowcom w dziedzinie finansów.

The study aimed to explore how allocation ratios of alternative assets influence the profitability of investment portfolio, as well as to quantify the impact of allocation decisions on profitability. To achieve it, traditional and alternative investments were scrutinized from the point of view of historical performance, risk mitigation, and diversification benefits. The study applied a quantitative analysis of historical investment data, focusing on the performance of various asset classes. This analysis involved collecting and processing numerical data related to investment returns, allocation ratios, compasisons of average yearly profits. As a part of the research different allocation scenarios were constructed in order to immitate real situation on the market during 2003-2023 in order to establish the most and least profitable alternative assets and compare the performance of the portfolios. The study reaffirmed the preconceived belief that alternative investments will increase the portfolio profitability, with the highest yield obtained on the art market, while the lowest in hedge funds. The research contributed to a exploration of the role of alternative investments in shaping portfolio profitability. By addressing these objectives, the study provided insights for investors, financial professionals, and scholars in the field of finance.