Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Algorytmy generowania wielowartościowych szeregów czasowych z długozasięgowymi korelacjami. Implementacja w języku Python
Multivalued time series generation algorithms with long-range correlations. Implementation in Python
DFA, Detrended Fluctuaction Analysis, szeregi czasowe, wielowartościowe szeregi czasowe, Hurst, Hosking, Davies-Harte, Cholesky, fGn, współczynnik Hursta
DFA, Detrended Fluctuaction Analysis, time series, multivalued time series, Hurst, Hosking, Davies-Harte, Cholesky, fGn, Hurst exponent
Celem pracy jest przedstawienie możliwości generowania wielowartościowych szeregów czasowych, które są ze sobą skorelowane w długim okresie czasu. Przedstawione tutaj zostały 3 algorytmy służące do generowanie szeregów nieskorelowanych ze sobą oraz możliwość ich "skorelowania". To czy te korelacje faktycznie są długozasięgowe sprawdzane jest za pośrednictwem współczynnika Hursta obliczonego za pomocą metody zwanej Detrended Fluctuation Analysis.
The purpose of this thesis is to present possible methods of multivalued time series generation, which are correlated together in long-range. 3 algorithms which we can use to generate such time series have been presented with the possibility of "correlating" them. Whenever these correlations really are long-range is checked by the Hurst exponent that is measured by the method which is called Detrended Fluctuation Analysis.
| dc.abstract.en | The purpose of this thesis is to present possible methods of multivalued time series generation, which are correlated together in long-range. 3 algorithms which we can use to generate such time series have been presented with the possibility of "correlating" them. Whenever these correlations really are long-range is checked by the Hurst exponent that is measured by the method which is called Detrended Fluctuation Analysis. | pl |
| dc.abstract.pl | Celem pracy jest przedstawienie możliwości generowania wielowartościowych szeregów czasowych, które są ze sobą skorelowane w długim okresie czasu. Przedstawione tutaj zostały 3 algorytmy służące do generowanie szeregów nieskorelowanych ze sobą oraz możliwość ich "skorelowania". To czy te korelacje faktycznie są długozasięgowe sprawdzane jest za pośrednictwem współczynnika Hursta obliczonego za pomocą metody zwanej Detrended Fluctuation Analysis. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Góra, Paweł - 100071 | pl |
| dc.contributor.author | Książkiewicz, Maciej | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WFAIS | pl |
| dc.contributor.reviewer | Góra, Paweł - 100071 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kapanowski, Andrzej - 100452 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T19:38:41Z | |
| dc.date.available | 2020-10-20T19:38:41Z | |
| dc.date.submitted | 2020-10-08 | pl |
| dc.fieldofstudy | informatyka stosowana | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-142566-211890 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249329 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | DFA, Detrended Fluctuaction Analysis, time series, multivalued time series, Hurst, Hosking, Davies-Harte, Cholesky, fGn, Hurst exponent | pl |
| dc.subject.pl | DFA, Detrended Fluctuaction Analysis, szeregi czasowe, wielowartościowe szeregi czasowe, Hurst, Hosking, Davies-Harte, Cholesky, fGn, współczynnik Hursta | pl |
| dc.title | Algorytmy generowania wielowartościowych szeregów czasowych z długozasięgowymi korelacjami. Implementacja w języku Python | pl |
| dc.title.alternative | Multivalued time series generation algorithms with long-range correlations. Implementation in Python | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |