Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Koherentne miary ryzyka i ich własności
Coherent measures of risk and their properties
koherentna miara ryzyka, zbiór akceptowalny, support ryzyka, kwantyl, Value at Risk, Expected Shortfall
coherent measure of risk, acceptance set, support of risk, quantile, Value at Risk, Expected Shortfall
Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie definicji i własności koherentnych miar ryzyka. Pierwszy rozdział dotyczy podstawowych zagadnień. W drugim rozdziale zaprezentowano dwa twierdzenia o reprezentacji dla tych miar. W ostatniej części pracy przedstawiono przykłady miary niekoherentnej VaR oraz miary koherentnej Expected Shortfall.
The purpose of the thesis was to present definition and properties of coherent measures of risk. The first chapter contains the basic theory about the measures. Two representation theorems were provided in the second chapter. In the last part of the thesis two examples of risk measures were presented: non-coherent VaR and coherent Expected Shortfall.
| dc.abstract.en | The purpose of the thesis was to present definition and properties of coherent measures of risk. The first chapter contains the basic theory about the measures. Two representation theorems were provided in the second chapter. In the last part of the thesis two examples of risk measures were presented: non-coherent VaR and coherent Expected Shortfall. | pl |
| dc.abstract.pl | Celem niniejszej pracy dyplomowej było przedstawienie definicji i własności koherentnych miar ryzyka. Pierwszy rozdział dotyczy podstawowych zagadnień. W drugim rozdziale zaprezentowano dwa twierdzenia o reprezentacji dla tych miar. W ostatniej części pracy przedstawiono przykłady miary niekoherentnej VaR oraz miary koherentnej Expected Shortfall. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr - 128940 | pl |
| dc.contributor.author | Wiśniowska, Katarzyna | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kobak, Piotr - 128940 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Zawisza, Dariusz - 147964 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-26T19:23:32Z | |
| dc.date.available | 2020-07-26T19:23:32Z | |
| dc.date.submitted | 2015-10-29 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-102291-95784 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209235 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | coherent measure of risk, acceptance set, support of risk, quantile, Value at Risk, Expected Shortfall | pl |
| dc.subject.pl | koherentna miara ryzyka, zbiór akceptowalny, support ryzyka, kwantyl, Value at Risk, Expected Shortfall | pl |
| dc.title | Koherentne miary ryzyka i ich własności | pl |
| dc.title.alternative | Coherent measures of risk and their properties | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |