Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Wycena opcji binarnych w modelu Blacka-Scholesa
The Pricing of Binary Options in the Black-Scholes Model
opcja, opcja egzotyczna, opcja binarna, model Blacka-Scholesa, wycena opcji, lokata strukturyzowana
option, Exotic option, binary option, Black-Scholes Model, option pricing, structured product
Opcje binarne to derywaty będące jednym z rodzajów opcji egzotycznych. W niniejszej pracy dokonano charakterystyki opcji binarnych - omówiono funkcje wypłaty oraz pokazano związek tych opcji z opcjami waniliowymi. Bazując na modelu Blacka-Scholesa, przeprowadzono wycenę opcji waniliowych oraz binarnych. Na zakończenie, korzystając z wcześniej przeprowadzonej wyceny opcji binarnych, pokazano jej zastosowania w lokatach strukturyzowanych.
A binary option is a financial derivative and a type of exotic option. The thesis contains a characteristic of binary options - their payoff function and the relation between the binary options and the plain vanilla options. Basing on Black-Scholes model, we carried out the pricing of vanilla options and binary options. Finally, due to earlier pricing of binary options we show how it is used in the structured products.
| dc.abstract.en | A binary option is a financial derivative and a type of exotic option. The thesis contains a characteristic of binary options - their payoff function and the relation between the binary options and the plain vanilla options. Basing on Black-Scholes model, we carried out the pricing of vanilla options and binary options. Finally, due to earlier pricing of binary options we show how it is used in the structured products. | pl |
| dc.abstract.pl | Opcje binarne to derywaty będące jednym z rodzajów opcji egzotycznych. W niniejszej pracy dokonano charakterystyki opcji binarnych - omówiono funkcje wypłaty oraz pokazano związek tych opcji z opcjami waniliowymi. Bazując na modelu Blacka-Scholesa, przeprowadzono wycenę opcji waniliowych oraz binarnych. Na zakończenie, korzystając z wcześniej przeprowadzonej wyceny opcji binarnych, pokazano jej zastosowania w lokatach strukturyzowanych. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr - 128940 | pl |
| dc.contributor.author | Sobczak, Karolina | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kobak, Piotr - 128940 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Wolak, Robert - 132719 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T07:41:05Z | |
| dc.date.available | 2020-07-27T07:41:05Z | |
| dc.date.submitted | 2017-07-07 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka w ekonomii | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-115213-197824 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220570 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | option, Exotic option, binary option, Black-Scholes Model, option pricing, structured product | pl |
| dc.subject.pl | opcja, opcja egzotyczna, opcja binarna, model Blacka-Scholesa, wycena opcji, lokata strukturyzowana | pl |
| dc.title | Wycena opcji binarnych w modelu Blacka-Scholesa | pl |
| dc.title.alternative | The Pricing of Binary Options in the Black-Scholes Model | pl |
| dc.type | licenciate | pl |
| dspace.entity.type | Publication |