Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Estymacja Value at Risk z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych
Estimation of Value at Risk with use of Extreme Value Theory
teoria wartości ekstremalnych, wartość narażona na ryzyko, dziedzina atrakcji, metoda estymacji Peaks Over Threshold
extreme value theory, value at risk, domain of attraction, Peaks Over Threshold estimation method
W pracy przedstawione zostaną informacje na temat Teorii Wartości Ekstremalnych oraz wykorzystania tej teorii do estymacji Value at Risk. Opisany zostanie aparat matematyczny wraz ze wszystkimi potrzebnymi definicjami oraz podane zostaną przykłady wykorzystania niektórych pojęć i twierdzeń w praktyce. Ponadto, przeprowadzona zostanie analiza na realnych danych finansowych dotyczących indeksu WIG20 notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz porównane zostaną klasyczne metody wyznaczania VaR’u z estymatorem otrzymanym za pomocą Teorii Wartości Ekstremalnych z wykorzystaniem metody estymacji Peaks Over Threshold.
This paper will present information on Extreme Value Theory and its application to estimating Value at Risk. The mathematical framework will be described, including all necessary definitions, and practical examples of using various concepts and theorems will be provided. Additionally, an analysis will be conducted using real financial data related to the WIG20 index listed on the Warsaw Stock Exchange. The results from classical VaR determination methods will be compared with those obtained using the Peaks Over Threshold estimation method within the framework of Extreme Value Theory.
| dc.abstract.en | This paper will present information on Extreme Value Theory and its application to estimating Value at Risk. The mathematical framework will be described, including all necessary definitions, and practical examples of using various concepts and theorems will be provided. Additionally, an analysis will be conducted using real financial data related to the WIG20 index listed on the Warsaw Stock Exchange. The results from classical VaR determination methods will be compared with those obtained using the Peaks Over Threshold estimation method within the framework of Extreme Value Theory. | pl |
| dc.abstract.pl | W pracy przedstawione zostaną informacje na temat Teorii Wartości Ekstremalnych oraz wykorzystania tej teorii do estymacji Value at Risk. Opisany zostanie aparat matematyczny wraz ze wszystkimi potrzebnymi definicjami oraz podane zostaną przykłady wykorzystania niektórych pojęć i twierdzeń w praktyce. Ponadto, przeprowadzona zostanie analiza na realnych danych finansowych dotyczących indeksu WIG20 notowanego na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz porównane zostaną klasyczne metody wyznaczania VaR’u z estymatorem otrzymanym za pomocą Teorii Wartości Ekstremalnych z wykorzystaniem metody estymacji Peaks Over Threshold. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Kościelniak, Piotr - 129220 | pl |
| dc.contributor.author | Turula, Seweryn - USOS276935 | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kościelniak, Piotr - 129220 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kobak, Piotr - 128940 | pl |
| dc.date.accessioned | 2024-07-07T23:38:33Z | |
| dc.date.available | 2024-07-07T23:38:33Z | |
| dc.date.submitted | 2024-07-03 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-175791-276935 | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/372274 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | extreme value theory, value at risk, domain of attraction, Peaks Over Threshold estimation method | pl |
| dc.subject.pl | teoria wartości ekstremalnych, wartość narażona na ryzyko, dziedzina atrakcji, metoda estymacji Peaks Over Threshold | pl |
| dc.title | Estymacja Value at Risk z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych | pl |
| dc.title.alternative | Estimation of Value at Risk with use of Extreme Value Theory | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |