Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Model Heath-Jarrow-Morton
Heath-Jarrow-Morton Framework
metoda HJM, stopa forward, kontrakt forward,cena arbitrażowa, wycena opcji
HJM framework, forward rate, forward contract, arbitrage pricing, options pricing
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie założeń metody Heatha Jarrowa i Mortona modelowania stopy forward oraz wyprowadzenie wzorów na arbitrażową cenę opcji europejskich. Pierwsze rozdziały są krótkim przypomnieniem podstawowych definicji i twierdzeń matematyki finansowej niezbędnych do zrozumienia działania metody HJM. W czwartym rozdziale zaprezentowano sposób wyceny dostępnych na rynku opcji.
The purpose of this paper is to present the assumptions of Heath-Jarrow-Morton framework modeling forward rates and formulas for arbitrage option price. The first chapters are short reminder of the basic definitions and statements of financial mathematics necessary for understanding HJM method. In the fourth chapter is presented options pricing which are available on the market.
| dc.abstract.en | The purpose of this paper is to present the assumptions of Heath-Jarrow-Morton framework modeling forward rates and formulas for arbitrage option price. The first chapters are short reminder of the basic definitions and statements of financial mathematics necessary for understanding HJM method. In the fourth chapter is presented options pricing which are available on the market. | pl |
| dc.abstract.pl | Celem niniejszej pracy jest przedstawienie założeń metody Heatha Jarrowa i Mortona modelowania stopy forward oraz wyprowadzenie wzorów na arbitrażową cenę opcji europejskich. Pierwsze rozdziały są krótkim przypomnieniem podstawowych definicji i twierdzeń matematyki finansowej niezbędnych do zrozumienia działania metody HJM. W czwartym rozdziale zaprezentowano sposób wyceny dostępnych na rynku opcji. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Peszat, Szymon | pl |
| dc.contributor.author | Gibała, Maciej | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Peszat, Szymon | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kobak, Piotr - 128940 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T02:13:46Z | |
| dc.date.available | 2020-07-27T02:13:46Z | |
| dc.date.submitted | 2016-09-29 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-109535-147901 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215592 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | HJM framework, forward rate, forward contract, arbitrage pricing, options pricing | pl |
| dc.subject.pl | metoda HJM, stopa forward, kontrakt forward,cena arbitrażowa, wycena opcji | pl |
| dc.title | Model Heath-Jarrow-Morton | pl |
| dc.title.alternative | Heath-Jarrow-Morton Framework | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |