Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
Zastosowanie programowania kwadratowego do wyznaczenia portfela o najmniejszym ryzyku
Application of quadratic programming to determine the portfolio with the lowest risk.
programowanie kwadratowe, portfel o najmniejszym ryzyku, program minimalizujący, metoda rzutowania gradientu, wariancja portfela
quadratic programming, the portfolio with the lowest risk, minimizing program, the gradient projection method, variance of the portfolio
Praca omawia zagadnienie teorii portfelowej. Rozważane jest zastosowanie programowania kwadratowego do wyboru portfela o minimalnej wariancji. Do rozwiązania problemu programowania kwadratowego został napisany program w języku programowania JAVA. Program został zastosowany do wyznaczenia składu portfela złożonego z akcji 50 spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie. Praca porównuje portfel o minimalnej wariancji do portfela o równych wagach( 1/N port folio).
Thesis discusses the portfolio theory. It is contemplated the use of quadratic programming to choose a portfolio with minimum variance. To solve the problem of quadratic programming a program, written in the programming language JAVA, was used. The program was used to determine the composition of the portfolio consisting of shares of 50 companies listed on the New York Stock Exchange. Thesis compares the portfolio with minimum variance with the 1/N portfolio.
| dc.abstract.en | Thesis discusses the portfolio theory. It is contemplated the use of quadratic programming to choose a portfolio with minimum variance. To solve the problem of quadratic programming a program, written in the programming language JAVA, was used. The program was used to determine the composition of the portfolio consisting of shares of 50 companies listed on the New York Stock Exchange. Thesis compares the portfolio with minimum variance with the 1/N portfolio. | pl |
| dc.abstract.pl | Praca omawia zagadnienie teorii portfelowej. Rozważane jest zastosowanie programowania kwadratowego do wyboru portfela o minimalnej wariancji. Do rozwiązania problemu programowania kwadratowego został napisany program w języku programowania JAVA. Program został zastosowany do wyznaczenia składu portfela złożonego z akcji 50 spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie. Praca porównuje portfel o minimalnej wariancji do portfela o równych wagach( 1/N port folio). | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.contributor.advisor | Pieniążek, Leszek - 131378 | pl |
| dc.contributor.author | Eisenbart, Kamil | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Pieniążek, Leszek - 131378 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Mazur, Marcin - 130444 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-25T05:04:16Z | |
| dc.date.available | 2020-07-25T05:04:16Z | |
| dc.date.submitted | 2014-10-16 | pl |
| dc.fieldofstudy | matematyka finansowa | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-91400-97035 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199600 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.source.integrator | false | |
| dc.subject.en | quadratic programming, the portfolio with the lowest risk, minimizing program, the gradient projection method, variance of the portfolio | pl |
| dc.subject.pl | programowanie kwadratowe, portfel o najmniejszym ryzyku, program minimalizujący, metoda rzutowania gradientu, wariancja portfela | pl |
| dc.title | Zastosowanie programowania kwadratowego do wyznaczenia portfela o najmniejszym ryzyku | pl |
| dc.title.alternative | Application of quadratic programming to determine the portfolio with the lowest risk. | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |