Przejdź do treści
Pomoc
A
A
A
Zaloguj
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu
Szukaj w RUJ
W tej kolekcji
Zbiory i kolekcje
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ)
Rozprawy doktorskie
Prace w otwartym dostępie
Nauki ścisłe
Zobacz pozycję
Brak obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce. Niektóre funkcje tej strony mogą być niedostępne.
Przejdź do menu
Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu
Statystyki użycia
Statystyki rejestracji ORCID
Opis pozycji
Metadane (Dublin Core)
Dane dla PBN
wybierz styl...
apa
harvard
chicago-fullnote-bibliography
ISO-690
Opis pozycji
tytuł:
Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu
wariant tytułu:
Optimal investment in the presence of model risk
autor:
Zawisza Dariusz
recenzent:
Dawidowicz Antoni
, Stettner Łukasz
promotor:
Edigarian Armen
instytucja sprawcza:
Uniwersytet Jagielloński. Wydział Matematyki i Informatyki. Instytut Matematyki
miejsce powstania:
Kraków
data obrony :
2010-11-18
strony:
65
sygnatura :
Dokt. 2010/197
uwagi:
Bibliogr. s. 63-65
język:
polski
słowa kluczowe w j. polskim:
ryzyko modelu, stochastyczne sterowanie, użyteczność, gry różniczkowe, portfel optymalny
słowa kluczowe w j. angielskim:
model uncertainty, stochastic control, utility, differential game, optimal strategy
wydział: instytut / zakład / katedra:
Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki
typ:
rozprawa doktorska
Pliki tej pozycji
Nazwa:
zawisza_optymalne ...
Rozmiar:
468.4KB
Format:
PDF
Oglądaj/
Otwórz
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
Nauki ścisłe
Nauki ścisłe
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright
Przejdź do stopki