Jagiellonian University Repository

Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym

pcg.skipToMenu

Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Karaś, Marek [SAP11017128] pl
dc.contributor.author Opiłka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:52:40Z
dc.date.available 2020-07-25T03:52:40Z
dc.date.submitted 2014-10-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198477
dc.language pol pl
dc.title Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym pl
dc.title.alternative Valuation of Financial Derivatives in Discrete-Time Models pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy została przedstawiona wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym. Zostały podane podstawowe definicje rachunku prawdopodobieństwa oraz został przybliżony model skończony rynku. Zostały podane warunki, jakie musi spełniać rynek, aby nie było możliwości arbitrażu oraz zostały podane fundamentalne twierdzenia wyceny arbitrażowej. Wyróżniono podział modeli rynku na rynki zupełne i niezupełne. Ostatni rozdział przedstawia model jednookresowy trójstanowy, jako przykład rynku niezupełnego oraz metodę wyceny nieosiągalnych instrumentów pochodnych na takich rynkach. pl
dc.abstract.en In this paper we show the valuation of financial derivatives in discrete time models. We confine ourself to the model of one period. We begin our work with an introduction of the basic mathematical definitions which we need in the pricing. We show No-Arbitrage condition and fundamental theorem of asset pricing which provide necessary and sufficient conditions for a market to be arbitrage free and for a market to be complete. In the last section we use minimal entropy criterion for pricing in one period incomplete markets. pl
dc.subject.pl arbitraż, rynek zupełny, miara martyngałowa o minimalnej entropii. pl
dc.subject.en arbitrage, complete market, the minimal entropy martingale measure pl
dc.contributor.reviewer Zawisza, Dariusz [SAP14003848] pl
dc.contributor.reviewer Karaś, Marek [SAP11017128] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90199-112366 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)