Jagiellonian University Repository
Spektralne miary ryzyka i ich szacowanie w bayesowskim modelu GJRGARCH
Communities & Collections
pcg.skipToMenu
Spektralne miary ryzyka i ich szacowanie w bayesowskim modelu GJRGARCH
Bibliographic description
| title: | Spektralne miary ryzyka i ich szacowanie w bayesowskim modelu GJRGARCH |
| alternative title: |
Spectral Risk Measures and they’re assessment in GJRGARCH Bayesian model |
| author: | Gawryołek Dariusz |
| reviewer: | Pajor Anna, Zawisza Dariusz 
|
| advisor: | Pajor Anna |
| date of submittion : | 2014-09-15 |
| language: | Polish |
| abstract in Polish: | Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i zilustrowanie metodologii szacowania ryzyka rynkowego z wykorzystaniem wnioskowania bayesowskiego. Przytoczone zostały definicje rodzin wypukłych, koherentnych i spektralnym miar ryzyka oraz wybranych ich reprezentantów. Następnie rozważano empiryczne zagadnienie polegające na porównaniu jakości ocen ryzyka rynkowego poszczególnych miar. Ujecie bayesowskie zastosowano w odniesieniu do problemu związanego z modelowaniem i prognozowaniem zmienności finansowych szeregów czasowych. Zaprezentowano metody bayesowskiej estymacji i prognozy w ramach modelu zmienności, który zbudowano opierając sie na popularnym w ekonometrii finansowej procesie stochastycznym AR(1)-GJRGARCH(1,1). |
| abstract in English: | The purpose of this paper is to present and illustrate the methodology for estimating market risk using Bayesian inference. Definitions of convex, coherent and spectral risk measure families and their selected representatives has been quoted. Then the question manifested by empirical quality comparison of assessments of market risk measures was considered. Bayesian inference been applied to the problem of modelling and forecasting financial time series variability. Bayesian estimation methods and predictions are presented within the variability model, which was based on the popular in financial econometrics stochastic process AR (1) –GJRGARCH(1,1). |
| keywords in Polish: | Teoria Ryzyka, ekonometria finansowa, ryzyko rynkowe, Monte Carlo z funkcją ważności, wnioskowanie bayesowskie |
| keywords in English: | Risk theory, financial econometrics, market risk, Monte Carlo Importance Sampling, Bayesian inference |
| affiliation: | Wydział Matematyki i Informatyki |
| type: | master work |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
Projekt „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ” współfinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0030/17-00
