An overview on TAR(1) models

master
dc.abstract.enThe aim of the master's thesis is to provide an overview of the TAR models. We will restrict our attention to the (self-exciting) threshold autoregressive model of order one, for which we will give necessary and sufficient conditions for ergodicity.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej jest przedstawienie modelu (self-exciting) TAR rzędu jeden oraz warunków koniecznych i wystarczających na ergodyczność.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorByszewski, Jakub - 200609 pl
dc.contributor.authorSelvaggi, Alexpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerByszewski, Jakub - 200609 pl
dc.contributor.reviewerMazur, Marcin - 130444 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:06:41Z
dc.date.available2020-07-27T02:06:41Z
dc.date.submitted2017-10-27pl
dc.fieldofstudymatematyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-109415-204308pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215482
dc.languageengpl
dc.subject.enTAR, SETAR, Threshold Autoregressive model, Self Exciting Threshold Autoregressive model, Markov chains, time seriespl
dc.subject.plTAR, SETAR, autoregresywny model progowy, łańcuch Markowa, szeregi czasowepl
dc.titleAn overview on TAR(1) modelspl
dc.title.alternativePrzegląd modelu TAR(1)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the master's thesis is to provide an overview of the TAR models. We will restrict our attention to the (self-exciting) threshold autoregressive model of order one, for which we will give necessary and sufficient conditions for ergodicity.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej jest przedstawienie modelu (self-exciting) TAR rzędu jeden oraz warunków koniecznych i wystarczających na ergodyczność.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Byszewski, Jakub - 200609
dc.contributor.authorpl
Selvaggi, Alex
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Byszewski, Jakub - 200609
dc.contributor.reviewerpl
Mazur, Marcin - 130444
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:06:41Z
dc.date.available
2020-07-27T02:06:41Z
dc.date.submittedpl
2017-10-27
dc.fieldofstudypl
matematyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-109415-204308
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215482
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
TAR, SETAR, Threshold Autoregressive model, Self Exciting Threshold Autoregressive model, Markov chains, time series
dc.subject.plpl
TAR, SETAR, autoregresywny model progowy, łańcuch Markowa, szeregi czasowe
dc.titlepl
An overview on TAR(1) models
dc.title.alternativepl
Przegląd modelu TAR(1)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Lubon
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available