Modelowanie ryzyk zależnych

master
dc.abstract.enPresentation of the concept of copula, its properties and Sklar's theorem. Examples of copulas with probability density functions. Selected applications of copulas in insurance and finance.pl
dc.abstract.otherPrezentacja pojęcia kopuli, jej własności oraz twierdzenia Sklara. Przykłady kopul wraz z funkcjami gęstości. Wybrane zastosowania kopul w matematyce ubezpieczeniowej i finansach.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.contributor.advisorJanik, Adam - 128459 pl
dc.contributor.authorBrońska, Mirandapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerEdigarian, Armen - 127869 pl
dc.contributor.reviewerJanik, Adam - 128459 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:52:06Z
dc.date.available2020-07-14T20:52:06Z
dc.date.submitted2011-06-27pl
dc.fieldofstudymatematyka nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-56466-121040pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170892
dc.subject.encopula, Sklar's theorempl
dc.subject.otherkopula, twierdzenie Sklarapl
dc.titleModelowanie ryzyk zależnychpl
dc.title.alternativeModelling dependent riskspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Presentation of the concept of copula, its properties and Sklar's theorem. Examples of copulas with probability density functions. Selected applications of copulas in insurance and finance.
dc.abstract.otherpl
Prezentacja pojęcia kopuli, jej własności oraz twierdzenia Sklara. Przykłady kopul wraz z funkcjami gęstości. Wybrane zastosowania kopul w matematyce ubezpieczeniowej i finansach.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.contributor.advisorpl
Janik, Adam - 128459
dc.contributor.authorpl
Brońska, Miranda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Edigarian, Armen - 127869
dc.contributor.reviewerpl
Janik, Adam - 128459
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:52:06Z
dc.date.available
2020-07-14T20:52:06Z
dc.date.submittedpl
2011-06-27
dc.fieldofstudypl
matematyka nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-56466-121040
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170892
dc.subject.enpl
copula, Sklar's theorem
dc.subject.otherpl
kopula, twierdzenie Sklara
dc.titlepl
Modelowanie ryzyk zależnych
dc.title.alternativepl
Modelling dependent risks
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available