Simple view
Full metadata view
Authors
Statistics
"Automatyczne różniczkowanie dla instrumentów pochodnych w finansach"
Automatic differentiation for financial derivatives
automatycznie różniczkowanie, wycena opcji, rynki kapitałowe, metoda Cranka-Nicolsona, metody różnic skończonych, metoda jawna, metoda niejawna, metoda dwumianowa, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie, opcje amerykańskie
automatic differentation, options pricing, capital markets, Crank-Nicolson Method, finite-difference methods, binomial method, implicit method, explicit metod, binomial method, Black-Scholes, european options, american options
Praca porusza temat wyceny opcji europejskich i amerykańskich, wraz ze współczynnikami greckimi przy wykorzystaniu metod numerycznych. Zawiera teorię i implementację w języku C++ wyspecjalizowanego narzędzia do automatycznego różniczkowania, którego podstawową zaletą jest wysoka wydajność. Głównym założeniem pracy jest przedstawienie i porównanie różnych wariantów metody dwumianowej oraz metod różnic skończonych pod kątem obliczania współczynników greckich.
This thesis concern valuation of european and american options, including greeks coefficients, using numerical methods. This paper shows theory and specialized implementation of efficient automatic differentiation in C++ language. The main assumption is to present and compare different types of binomial and finite differences methods for greeks coefficients calculation.
| dc.abstract.en | This thesis concern valuation of european and american options, including greeks coefficients, using numerical methods. This paper shows theory and specialized implementation of efficient automatic differentiation in C++ language. The main assumption is to present and compare different types of binomial and finite differences methods for greeks coefficients calculation. | pl |
| dc.abstract.pl | Praca porusza temat wyceny opcji europejskich i amerykańskich, wraz ze współczynnikami greckimi przy wykorzystaniu metod numerycznych. Zawiera teorię i implementację w języku C++ wyspecjalizowanego narzędzia do automatycznego różniczkowania, którego podstawową zaletą jest wysoka wydajność. Głównym założeniem pracy jest przedstawienie i porównanie różnych wariantów metody dwumianowej oraz metod różnic skończonych pod kątem obliczania współczynników greckich. | pl |
| dc.affiliation | Wydział Matematyki i Informatyki | pl |
| dc.area | obszar nauk ścisłych | pl |
| dc.contributor.advisor | Kapela, Tomasz - 128624 | pl |
| dc.contributor.author | Janik, Agnieszka | pl |
| dc.contributor.departmentbycode | UJK/WMI2 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Kapela, Tomasz - 128624 | pl |
| dc.contributor.reviewer | Mrozek, Marian - 130783 | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-07-27T05:51:06Z | |
| dc.date.available | 2020-07-27T05:51:06Z | |
| dc.date.submitted | 2017-10-31 | pl |
| dc.fieldofstudy | inżynieria oprogramowania | pl |
| dc.identifier.apd | diploma-113424-164115 | pl |
| dc.identifier.project | APD / O | pl |
| dc.identifier.uri | https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218879 | |
| dc.language | pol | pl |
| dc.subject.en | automatic differentation, options pricing, capital markets, Crank-Nicolson Method, finite-difference methods, binomial method, implicit method, explicit metod, binomial method, Black-Scholes, european options, american options | pl |
| dc.subject.pl | automatycznie różniczkowanie, wycena opcji, rynki kapitałowe, metoda Cranka-Nicolsona, metody różnic skończonych, metoda jawna, metoda niejawna, metoda dwumianowa, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie, opcje amerykańskie | pl |
| dc.title | "Automatyczne różniczkowanie dla instrumentów pochodnych w finansach" | pl |
| dc.title.alternative | Automatic differentiation for financial derivatives | pl |
| dc.type | master | pl |
| dspace.entity.type | Publication |