"Automatyczne różniczkowanie dla instrumentów pochodnych w finansach"

master
dc.abstract.enThis thesis concern valuation of european and american options, including greeks coefficients, using numerical methods. This paper shows theory and specialized implementation of efficient automatic differentiation in C++ language. The main assumption is to present and compare different types of binomial and finite differences methods for greeks coefficients calculation.pl
dc.abstract.plPraca porusza temat wyceny opcji europejskich i amerykańskich, wraz ze współczynnikami greckimi przy wykorzystaniu metod numerycznych. Zawiera teorię i implementację w języku C++ wyspecjalizowanego narzędzia do automatycznego różniczkowania, którego podstawową zaletą jest wysoka wydajność. Głównym założeniem pracy jest przedstawienie i porównanie różnych wariantów metody dwumianowej oraz metod różnic skończonych pod kątem obliczania współczynników greckich.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKapela, Tomasz - 128624 pl
dc.contributor.authorJanik, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerKapela, Tomasz - 128624 pl
dc.contributor.reviewerMrozek, Marian - 130783 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:51:06Z
dc.date.available2020-07-27T05:51:06Z
dc.date.submitted2017-10-31pl
dc.fieldofstudyinżynieria oprogramowaniapl
dc.identifier.apddiploma-113424-164115pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218879
dc.languagepolpl
dc.subject.enautomatic differentation, options pricing, capital markets, Crank-Nicolson Method, finite-difference methods, binomial method, implicit method, explicit metod, binomial method, Black-Scholes, european options, american optionspl
dc.subject.plautomatycznie różniczkowanie, wycena opcji, rynki kapitałowe, metoda Cranka-Nicolsona, metody różnic skończonych, metoda jawna, metoda niejawna, metoda dwumianowa, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie, opcje amerykańskiepl
dc.title"Automatyczne różniczkowanie dla instrumentów pochodnych w finansach"pl
dc.title.alternativeAutomatic differentiation for financial derivativespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concern valuation of european and american options, including greeks coefficients, using numerical methods. This paper shows theory and specialized implementation of efficient automatic differentiation in C++ language. The main assumption is to present and compare different types of binomial and finite differences methods for greeks coefficients calculation.
dc.abstract.plpl
Praca porusza temat wyceny opcji europejskich i amerykańskich, wraz ze współczynnikami greckimi przy wykorzystaniu metod numerycznych. Zawiera teorię i implementację w języku C++ wyspecjalizowanego narzędzia do automatycznego różniczkowania, którego podstawową zaletą jest wysoka wydajność. Głównym założeniem pracy jest przedstawienie i porównanie różnych wariantów metody dwumianowej oraz metod różnic skończonych pod kątem obliczania współczynników greckich.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kapela, Tomasz - 128624
dc.contributor.authorpl
Janik, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Kapela, Tomasz - 128624
dc.contributor.reviewerpl
Mrozek, Marian - 130783
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:51:06Z
dc.date.available
2020-07-27T05:51:06Z
dc.date.submittedpl
2017-10-31
dc.fieldofstudypl
inżynieria oprogramowania
dc.identifier.apdpl
diploma-113424-164115
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218879
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
automatic differentation, options pricing, capital markets, Crank-Nicolson Method, finite-difference methods, binomial method, implicit method, explicit metod, binomial method, Black-Scholes, european options, american options
dc.subject.plpl
automatycznie różniczkowanie, wycena opcji, rynki kapitałowe, metoda Cranka-Nicolsona, metody różnic skończonych, metoda jawna, metoda niejawna, metoda dwumianowa, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie, opcje amerykańskie
dc.titlepl
"Automatyczne różniczkowanie dla instrumentów pochodnych w finansach"
dc.title.alternativepl
Automatic differentiation for financial derivatives
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Poznan
14
Warsaw
4
Clonee
3
Krakow
3
Nieporęt
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available