W dniach od 2 kwietnia do 5 kwietnia 2024 r. prowadzone będą prace związane z wdrożeniem nowej wersji systemu Repozytorium UJ. Nie będzie możliwe wprowadzanie nowych informacji do repozytorium. Za utrudnienia przepraszamy.
Przedmiotem poniższej pracy jest analiza zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych.Praca składa się z trzech rozdziałów.W pierwszym z nich zostały opisane dwie instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym tj. Komisja Nadzoru Finansowego i Europejski System Nadzoru Finansowego.W kolejnym rozdziale zostały zdefiniowane dwie najważniejsze miary ryzyka tj. Value at Risk oraz Expected Shortfall. Wprowadzone zostało pojęcie koherentnej miary ryzyka. W pracy został przytoczony przykład, który pokazuje, że miara polecana przez instytucje nadzoru tj. Value at Risk, nie jest koherentną miary ryzyka. Jako przykład dobrej miary została podana miara Expected Shortfall. W pracy udowodniono, że spełnia ona wszystkie aksjomaty koherentnej miary ryzyka.W ostatnim rozdziale zostały przedstawione trzy najpopularniejsze metody pomiaru wartościnarażonej na ryzyko tj. metoda wariancji-kowariancji, metoda symulacji historycznej orazmetoda Monte Carlo. Celem tego rozdziału jest pokazanie pozytywnych jak również negatywnych stron zastosowania danej miary.
pl
dc.abstract.en
The main idea of this Master Thesis is to introduce risk management.The first capter create a general overview to Financial Institution .The next capter focus on the general characteristic of Value at Risk and Expected Shortfall.Chapter 3 discusses three standard methods for calculating VaR and ES: Historical Method, The Variance-Covariance Method and the Monte Carlo Method.
pl
dc.subject.pl
Value at Risk, Expected Shortfall
pl
dc.subject.en
Value at Risk, Expected Shortfall
pl
dc.contributor.reviewer
Zawisza, Dariusz [SAP14003848]
pl
dc.contributor.reviewer
Karaś, Marek [SAP11017128]
pl
dc.affiliation
Wydział Matematyki i Informatyki
pl
dc.identifier.project
APD / O
pl
dc.identifier.apd
diploma-90197-112356
pl
dc.contributor.departmentbycode
UJK/WMI2
pl
dc.area
obszar nauk ścisłych
pl
dc.fieldofstudy
matematyka finansowa
pl
Pliki tej pozycji
Plik
Rozmiar
Format
Przeglądanie
Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach